前言
要来到贝尔曼公式啦
正文
首先,我们知道,在强化学习中,return是选择policy的重要依据,那么我们有什么办法能通过数学的方式来描述这个比较呢?这就是我们用到贝尔曼公式的地方啦.
贝尔曼公式实际上就是动态规划方程，我觉得维基百科实际上讲的就非常的到位了
“贝尔曼方程（Bellman Equation）”也被称作“动态规划方程（Dynamic Programming Equation）”，由理查·贝尔曼（Richard Bellman）发现。贝尔曼方程是动态规划（Dynamic Programming）这种数学最佳化方法能够达到最佳化的必要条件。此方程将“决策问题在特定时间点的值”以“来自初始选择的报酬 及 由初始选择衍生的决策问题的值”的形式表示。藉这个方式将动态最佳化问题变成较简单的子问题，而这些子问题遵守由贝尔曼所提出的“最佳化原理”。
实际上这就是很多rl算法中的核心部分（以经典的q算法为例）：
贝尔曼方程的数学原理可以这样理解：
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即时回报：首先，我们考虑在当前状态s执行动作a后，环境给出的即时回报R(s,a)。
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未来回报的折现：然后，我们需要考虑执行这个动作后，未来的所有可能回报。由于未来的回报是不确定的，我们需要用一个折现因子γ来表示未来的回报在当前价值中的比重。折现因子越小，表示我们越重视即时回报；折现因子越大，表示我们越看重长期回报。
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最优策略：在Q学习中，我们希望找到一个最优策略，使得长期累积回报最大化。因此，我们需要在下一个状态′s′中选择一个能够带来最大未来回报的动作，即maxa′Q(s′,a′)。
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递推关系：贝尔曼方程将当前状态下的Q值与下一个状态下的Q值联系起来，形成了一个递推关系。通过不断迭代这个方程，Q值会逐渐收敛到最优策略。
在实际的Q学习算法中，贝尔曼方程被用于Q值的更新过程，如下所示：
这里的α是学习率，用于控制新旧Q值的更新速度。通过这种方式，Q学习算法能够在探索环境的过程中不断学习并优化策略。
但是我们都知道，贝尔曼公式通常指离散时间（discrete-time）最佳化问题的动态规划方程。处理连续时间（continuous-time）最佳化问题上我们有新的方程和方法（这个之后说）。
尾声
好像就这些
