9.5 小时数据整理 推迟一小时测试
9.6 阅读第一篇研报 生成因子 因子测试
9.9 参数平原 资金曲线绘制 看第二篇研报 生成因子
9.10 因子测试 参数平原 资金曲线 看第三篇
9.11 生成因子 因子测试 参数平原 资金曲线
要做的事
-
小时数据
小时数据不做延迟一小时处理
修改after-merge
参数平原 资金曲线 -
延长一小时
透视衰减加权和mfi没有延长一小时的数据没测，记得补上 -
記得改一下報錯
after_merge代码梳理
- 首先对所有币遍历calc_factors
- 对于每个币，首先读取币的k线，然后benchmark
- after——merge拼接因子
在after_merge函数中，参数为某币的k线数据，因子路径
首先找到因子路径下所有的某币的数据，然后找到因子路径下所有因子
将因子的数据concat
接着把因子数据合并到币的k线数据中
对于日线因子：
因为k线是小时数据，因子是日线，中间存在很多空值，用ffill
对于小时因子：
小时不存在控制，但是ffill也对其不产生影响
所以最后ffill
回测结果汇总这里，可以修改生成不同的文件名字
脚本2和脚本8都有result-path，看看为啥有两个，怎么改
)
